Алу Дадашевич Алханов родился в 1957 году. Окончил Академию МВД СССР. Он работал на различных должностях в Министерстве внутренних дел Чечено-Ингушской АССР.
После прихода к власти в республике Джохара Дудаева был одним из лидеров оппозиции, сторонником возвращения Чечни в правовое поле России.
В 1995-1996 годах при правительстве Доку Завгаева занимал должность начальника республиканского линейного Управления внутренних дел на транспорте.
В августе 1996 года подразделение, возглавляемое Алхановым, оказало ожесточенное сопротивление боевикам, захватившим Грозный.
В конце 1996 года после прихода к власти Аслана Масхадова покинул пределы республики.
1997 - 2000 гг. - начальник линейного отдела милиции в г.Шахты Ростовской области.
С 1999 года принимал активное участие в контртеррористической операции в Чечне.
2000 - 2003 гг. - начальник Грозненского Управления внутренних дел на транспорте.
С апреля 2003 года - министр внутренних дел Чеченской Республики.